¿Econometria = Estadística?

En los últimos años he tenido a cargo cursos de Econometría I y II para el nivel de pregrado de la U donde trabajo. En estos cursos he enfatizado el estudio del método de mínimos cuadrados ordinarios y los pasos para una modelación econométrica más... cómo ponerlo... transparente. En este momento, tras años de estudio del tema, hago un balance y digo que la econometría está overrated PERO es indispensable estudiarla.

Me explico. Lo que los economistas llamamos econometría no es más que aplicaciones sofisticadas de estadística inferencial a datos económicos. El primer error en que caemos los economistas al hacer econometría es tratar a los datos no-experimentales como si fueran experimentales. En este marco, las conocidas pruebas de hipótesis tienen el grave problema de que no es posible conocer cuál es el modelo verdadero, es decir, el proceso generador de datos es desconocido. Un enfoque serio para mejorar en este sentido, lo tiene el libro de Edward Leamer (1978), pero la profesión no le paró ni cinco de bolas a sus ideas. Este problema va acompañado de la conocida práctica de "manosear" los datos de forma previa a documentar resultados, hasta que el forcejeo les exprima las conclusiones y los signos que el investigador, a priori, deseaba. Repugnante y falto de ética, sí. Pero es lo que muchos hacen.

Afortunadamente, en los últimos 15 años los economistas serios se están enfocando en pruebas tipo experimento natural, técnicas de microeconometría con rigurosos chequeos de "robustness", y buenas prácticas de limpieza de base de datos. Ahora hasta están compartiendo las bases de datos usadas con los editores de la revista a donde someten sus papers, como diciendo 'escúlquennos'.

Sin embargo, pese a lo contrariado que me ha dejado el estudio de la econometría, pienso que es mi deber estudiarla y dominarla más. Es importante para defenderse de las ponencias que apuntan a impresionar campesinos y deslumbrar con pirotecnia estadística, de modo que si uno conoce las técnicas, no se deje meter los dedos en la boca.